系统交易,又叫机械交易,或者程序化交易,学习系统交易有一段时间了,通过对系统交易的学习,笔者认为系统交易的交易系统构建主要有以下几个步骤:

        第一,首先需要理解系统交易,系统交易系统并不是纯粹的指标公式,它是一套完整的交易体系,包括进出场设计,止损止盈设计等。

        第二,系统交易本身是一项系统工作(正真的交易大师都说构建交易系统是一项事业),它并不能一蹴而就,一套交易系统需要经过设计-测试.评价.优化-交易-调整-终止几个部分。

        第三,明白系统交易构建的大体步骤,那接下来就是工作该如何进行下去。

交易的核心无非是一套可行的规则体系去克服人性的弱点与长期的执行,这套规则体系即“交易系统”;

一套完整的交易规则体系包括交易理念、技术分析、止损策略、资金管理以及耐心等等;

很多人把预测市场当做交易成功的因素,事实上预测在整个交易系统中是不重要的,甚至是有害的;

平时说到心态都很抽像,那么怎样心态才算“好心态”,我认为严格遵守交易规则、执行交易计划的心态就是好心态;

遵守规则而亏损的交易都是好交易,而违反规则即使赚钱的交易也是差交易,因为要做的就是执行规则、放下自我;

人进入这个市场想的就是赚钱,赚到点钱就在盘算着如果复利,结果只会放大人性的欲望,连本带利的被市场吸走;

进这个市场第一想到是生存,只有生存下来才有机会去赚钱,你的本金不过是你赚钱的工具、一个数字而已;

所以我们要明白交易系统的几个重要原则:

原则1:一个交易系统只有一个信号源。

一个信号源产生之后,随之而来的是止损点位的设置,止盈点位的设置,所有的加仓减仓都围绕这个信号源初期产生的利润展开布局,如果交易系统还有其他的信号源,就会造成有的时候信号源同时发出反向信号,互相矛盾,加减仓也无法下手,即使不会同时发生,也会在持有单的时候让交易者搞混淆,所以建议一个交易系统只有一个信号源。如果需要使用其他信号源,那么就只能另外开一个账户去做了。

原则2:交易品种不要同类型同步交易,要有时间差。

有的朋友交易系统之所以不稳定,比如说在做多欧美之后,还选择做空了美日,这两个品种大多数时间是反向了,同时交易会造成赚的时候赚的更多,亏的时候亏的也更多,实际上本质是增加了头寸,其实就是放大了风险。品种之间的原则是,做多黄金,不做空非美直盘货币,做多黄金,不做多美股指数,晚上的美盘做多其中一个指数,不做多其他指数,交易者要把握这中间的逻辑关系灵活运用。

原则3:信号源是可具体衡量的,不是模糊的。

一个好的信号源,在形态上是可描述的,市场不断重复的一个信号,否则称不上信号源,最好的信号源是胜率高,盈亏空间大,出现机会多,三者兼得就是一个好信号,然后目前市场多变,追求盈亏比空间大,胜率不要太低就已经是一个好的信号源了。有了好的信号源,就可以清晰的判断是否出现机会,而不会盲目的去做交易了。

原则4:止损和止盈设置是生死线,止损线不可更改。

止损位就是用来止损掉的,止盈位是目标参考位,是加仓减仓的参考。建立交易系统的目的就是为了让交易亏损可控,所以止损位的设置是交易亏损的底线,不可因为任何原因去放大账面亏损。千万不要和小编一样贪心不足,想用3000赚30000,血的教训告诉我们:一定要学会见好就收啊!

原则5:交易系统的一切操作都是被验证有效的。

所有的交易规则都是经过复盘或实盘验证了在至少500笔交易的最后整体能够获利的。所以每一个动作都需要被市场验证,才能验证系统的稳定获利性,这部分的工作也是在测试期必不可少的。  

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