利用系统发出的信号进行买卖是外汇交易者最主要的交易方法。然而,世界上几乎不存在100%正确的交易系统(或指标),至少绝大多数交易者的交易系统都存在一个系统胜率的问题,也就是信号可信度的问题。那么如何评价一个交易系统的胜率呢?交易者又如何利用自己的交易系统的胜率来获得理想的回报呢?对这个问题不同的人有不同的看法,可谓见仁见智。以下是外汇通金融投资培训小编的观点。

  1. 如何评价一个交易系统的胜率?

  可以预见,大多人认为自己构建的交易系统的胜率都大于50%。但如果我提如下两个问题:第一,要保证50%以上的胜率你的交易系统要求每次交易的最少止损必须是多少点?第二,在这样一个最少止损点条件下如果按你的交易系统信号进行交易则每次的最少盈利是多少点?我想能回答出来的人就不会很多。

  我对交易系统胜率的定义是:设定一个固定止损点数、按系统信号交易后盈利点数大于止损点数的交易次数除以总交易次数得到的值。即系统胜率=实际交易中盈利大于固定止损点数的次数÷交易总次数

  如此定义的内涵我想很多人应该能理解。这样一来,你在宣布自己的交易系统胜率的时候必须首先说明该胜率是在多少点固定止损的前提下得到的。这样的系统胜率才是大部分认严格按系统信号进行交易后能达到的胜率,也才是有价值的胜率。对一个交易系统按这样的定义考核后如果胜率大于50%,我们才可以说:该交易系统能通过胜率赚钱。

  本定义中有一点是绝对不能忽略的,那就是“实际交易”四个字。为什么这么说呢?因为在下跌过程中,一个系统发出买入信号的点距离最低点最起码得有10点以上(不严格按照系统信号入场凭感觉抄底的交易不能算是按系统进行交易),加上点差起码在15点左右。同理,你买入后等到系统发出平仓信号也要比最高点低15点左右(系统没有发出平仓信号前凭感觉平仓是很多人与赚大钱失之交臂的最主要原因)。这样一上一下相加就是30点。

  如果你每次的止损设一固定数30点、系统胜率是51%,则理论上说,你构建的系统发出的信号必须是有60点以上行情的信号;如果将固定止损设为20点,则你构建的系统发出的信号必须有50点以上的行情;如果将固定止损设为10点,则你构建的系统发出的信号必须有40点以上的行情。但固定止损点数越小、系统发出的交易信号就会越多、你被打止损的机会也就越大。

  一般情况下,我们的止损不可能小于10点。因此,从技术层面讲,如果你的交易系统发出的交易信号的行情50%以上在40点以下,则你的交易系统虽然不能说是是没有价值的交易系统,至少是不能利用胜率和通过对系统的严格执行来赚钱的系统!如果你严格按照你自己的交易系统交易,但却老是亏钱,而且大部分亏损都是因为止损的原因,那么你的交易系统就应该归结为低胜率交易系统。同理,如果你严格按照你自己的交易系统交易,但大部分交易赚到的点数都少于固定止损点数,则你的交易系统是一个危险的交易系统无疑!

  设定一个固定止损点数后你构建的系统能做到51%以上的胜率吗?如果做不到,我劝你继续完善你的系统,在没有达到以上指标之前不要将赚钱的希望寄托在系统胜率上。

  本文对交易系统胜率的定义较好的解释了为什么做短线和频繁交易容易亏钱的原因:参考周期越短,大于“止损+30点”的行情越少,按这样的信号做单,数次盈利抵不上一次止损,怎能赚钱?频繁交易亏钱容易赚钱难的根本原因和利用短时间周期图的交易信号做为入场依据容易亏钱的本质相似。

  2.如何利用交易系统赚钱?

  前面我对系统胜率作了一个简单的定义。大多数人都会有这样的感觉:要构建一个满足如此定义的交易系统的难度说比较大的。甚至很多长期稳定盈利交易者的交易系统也许都达不到这个标准。至于百战百胜的交易系统也许只有神话里才有,但这并不防碍我们使自己的交易系统日臻完善。

  虽然、也许不存在百战百胜的交易系统,但存在长期稳定盈利的交易者确实事实。这至少告诉我问两个事实:第一,你的交易系统存在很大的完善空间;第二,没有非常完美的交易系统也可以做到稳定盈利。

  那么我们如何利用交易系统赚钱呢?如何看待自己的交易系统呢?

  Livermore认为:要成为一个成功的投机者,首先必须知道怎么做不会亏钱,其次才是怎么做才能赚钱。彻底理解这一点对每一个职业投机者是非常重要的。

  3.如何对货币按弱相关性进行分类论坛发表了不少非常好、非常深入的研究结果,以下是我个人的分类方法。附图的货币对是FXCM公司所能交易的全部货币对,其他外汇公司的可以参照类似思路进行分类,希望对大家有所帮助。

  可以看出,偶将货币对依据相关性分成了:美元直盘、欧系内部、资(源)系内部、欧日系、资日系和欧资系六大板块。这六大板块之间的相关性是比较弱的。如果资金许可,在这六大板块中根据自己的交易系统信号分别建仓一对货币对就可以在很大程度上避免货币对联动而导致的系统风险。

  我将美元直盘又分成了美欧系、美资系和美日系三个小系,这样分有什么好处呢?最大的好处就是当一个小系(如美欧系)盘整的时候,其它小系(如美资系或美日系)有可能出现行情。

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