恍惚间,交易已过3年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升,终于跨入了盈利的大门!投资者想要盈利那么就需要有交易系统,交易系统是交易的工具。

 

  据统计分析称全世界大约有20%的金融交易者有自己的交易系统,拥有交易系统是外汇市场持续稳定获利的首要条件。拥有交易系统是外汇市场持续稳定获利的首要条件。下面就看看一个投资者如何运用趋势交易系统解决汇市70%的震荡?

  1、系统的重要性

  做了2年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)。

  交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走的更远。

  强调系统的重要性永远不为过,我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的(比如海龟或者10/20交叉,当然这些都能赢利)。金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。

  自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你就是系统,系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。我的系统从3年前到现在已经有了10几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样。

  2、最初的系统构建和交易理念

  几年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过。然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。不过我这个周期比较短,可能只有2,3个月吧。慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典帖子,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点。慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。

  有了些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰。轻仓,止损这两条不难理解。客观的规则,反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊。

  我找不到答案。于是痛苦开始了…

  如果我告诉大家,这两个字就是专门放马后炮的,你会不会骂我,先仔细想想再骂不迟…你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它也差不多结束了。如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是。右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。现在再想想,这两个字重要么?

  当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦。思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型)。最后的突破点还是回到系统这个点上来。

  3、系统的分类和区别

  当你遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好。多想想交易的本质,市场的本质。教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶…当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着…

  一段时间的思考后,终于回到是市场的本质。所有的市场都只有两种状态:震荡和单边。(震荡着的单边上扬还是单边)也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。

  相信广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?BOLL开口,ADX,还是其他指标。是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了半年!或许你将来能做到,不过我做不到。于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了…

  我自问没天赋判断震荡还是单边,于是只能用一种操作手法,要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面,当时的我决定只用一种操作方法…潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是,抱着怀疑的态度,2种手法我都做了大量的尝试。

  4、交易系统的框架

  当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法—低买高卖(KD): 成功率较高,但大多数都是小盈。KD指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高…再加上偶尔的止损。

  一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法—追涨杀跌(均线),大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办?交易仿佛又走进了死胡同…

  当时我萌生了一个非常可怕的想法,总结了我交易日记后,发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻…

  终于在不断的反思后,螺旋开始上升。大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。

  于是性格决定了我的操作手法和系统框架。至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价,因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。

  5、系统的优化和磨合

  终于,我成功创建了自己的交易系统,可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。

  以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了一年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了…

  建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。

  系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡…

  对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着…

  6、趋势交易:震荡抗的住

  以上基本就是自己的心路历程了,写的比较简单。相信背后的东西大家自己都有体会(2年以上的老鸟握个手,都不容易)。最后一点系统的优化和磨合是没有终点的,螺旋式上升不会停止,因为我们的人生阅历和交易经验不会停止…接下来是这个文章的重点,也是我的主要目的:趋势交易—如何面对70%的震荡!如果你是用趋势系统(均线),如果你是2年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。因为—我们的理念是一致的!

  我本人的系统是一根均线,单边操作手法。就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,这个问题我无解。还是那句话,我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干!

  

 

  图片:1

  这是原油,所有的金融市场都一样,外汇、股票、期货、债券理念没区别。黑框框是震荡,其他都是趋势行情,我们都是死在这些框里的。很多系统都是上图来详细说明什么进场出场点,都是马后炮,换个图全死。大家先问问自己,我的系统能在图里明显趋势的地方赚钱么?如果不确定,复盘!随便拿手边什么图,先圈震荡,然后看忽略震荡后,单边能不能赚,能赚所有行情的%多少?

  如果忽略震荡后,你的趋势系统在单边里还赚不了大钱的话,你的系统必定有问题。很简单,因为你是趋势系统,现在市场有趋势,你有什么理由不赚钱?该你抢的时候你抢不到,凭什么活?如果你能赚单边行情的50%以上,那基本就是一个成功的趋势系统(当然越高越好,我也在不断优化中)。如果不能,自己慢慢悟吧。现在帮你不如让你自己突破…灌输的理念远比不上自我的蜕变!

  趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损,黑框框里你亏多少,复盘!手边的图表自己复。过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破。

  7、投资心得

  相信2年以上的老鸟深有感触,怎样抗过去,下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或想法,欢迎探讨!

  1.大周期判断趋势—入多单还是空单

  2.小周期入场(数量级不宜差太大)—过滤小周期逆向波,右侧交易。

  3.设止损— 按照小周期图表交易系统。

  4.止损移至成本价—小周期有“适当”盈利后再移。

  5.入场工作结束— 小周期关掉不看,回到大周期图表。

  6.若碰止损,重复1~5。

  7.若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动—按照大周期图表的交易系统。

  8.碰止损(止赢),循环以上操作…

  8、主要关注3点

  1.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

  2.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。

  3.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性。

  以上3点重要性依次递增!!!特别是最后一条!可以说是我理念的灵魂!

  趋势交易,大行情才有大利润。过去的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。EUR已经盘了2个月,06年5月开始盘了半年。你的趋势系统能扛过这半年么。现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门。才能够谈心态,谈纪律。

  图比较直观:假设EUR小周期做多(红点为右侧交易点),30点蓝线止损。

  1.入场后直接打止损,最坏的情况没话说。

  2.入场后浮动盈利30点+,盈利和止损1:1,可以考虑止损移至成本。

  3.入场后下一个调整继续上升,可以考虑止损移至成本或新的低点。

  9、以日线做多举例

  再次强调的是:

  1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。

  2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。 交易之路是很孤独而漫长的,我才区区3年。或许我的理念是错误的,是需要改进的。如果有前辈愿意提点下,不胜感激…

  

 

  图片2

  我是这样理解震荡的:在当前周期比如说4小时周期,有趋势市和震荡市,而当前周期的震荡市就是小周期的趋势市,4小时中的震荡市或许在小时图和30分钟图上有明显的趋势…我们可以把注意力转到小周期上面… 当然更小的周期15分钟,5分钟图也有趋势,但这和4小时图的联系就太小了. 我们关注和当前周期相差4-6倍的周期就行了….

  以日线做多举例:

  1.交易系统日线发出做多信号

  2.H1等待回档后右侧做多(H4也可,各人系统不同),设损。

  3.行情展开后,止损上移止成本。— 小周期入场工作结束。

  4.回到日线—大周期出场。如果此后日线确实趋势上升的话,在日线上移动止损(我是每个日线的最低点,你也可以用50%的最高利润或其他方法等等,只要按照自己的习惯和系统的特性而定,但一定要是在日线上移损)。

  5.随着止损的不断上移,市场最终行情结束。—大周期出场工作结束。(大趋势止损移动多,小行情移动少。震荡的话可能反复的止损或0利润。)

  6.若碰了损后日线仍判断为上升趋势,还可以在H1/H4入多单。直到判断日线转势,下一个循环…

  看大一级周期的支撑/阻力位逐步跟随推保护,也是大周期移损。小周期移损是为了资金安全,为了少亏。而大周期移损则是尊重市场,放胆去赢。每个人大周期移损的方法不同,支撑移损,盈利50%回撤移损,等等都可以。关键是我们的理念是一致的。

  胜率和赔率是一对永远的矛盾。比如日周期出场,H1/H4周期入场,这样的话就保证了赔率(也就是盈亏比),同时胜率也在一个可以接受的范围内(40%~50%左右)。但如果日线出场,而用5分钟入场的话,赔率是有了更高的保证,但是成功率大大降低,可能只有10%甚至更低。如何掌握交易中胜率和赔率和平衡非常的重要,每个人的心理承受能力也不尽相同。掌握好自己交易的“度”是关键!

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