“赢家诅咒”,我们刚进入市场的时候都特别的谨慎,在这种状况下,往往也都不断地盈利。

 

而正是这些不断的小盈利让我们出现了飘飘然的感觉,加上之前一段时间因成功造成的骄傲自满,我们开始变得不再谨慎细微,而是轻率和急躁。

 

过多的盈利和偶然的运气掩盖了我们之前的小错误,然而当市场一旦剧烈变化的时候,我们新犯的小错误就有可能会被无限放大,直接造成了全部的经济损失。

 

上周五压弯我的最后一根稻草是清晨的原油交易,我一直是非常害怕交易原油的,首先原油波动特别大,区别于外汇货币对,原油的波动一天可以在1%到8%左右,而外汇一般不会超过1%。

 

其次,原油作为一种大宗商品,其走势往往具有很强的趋势性,这让一向喜欢做回调的我交易频频失利,而且往往是不断加仓补仓后遇到巨震行情就直接爆仓。尤其是当自己处于情绪崩溃的时候,我更是会直接利用高杠杆重仓赌原油,而且往往是逆势操作。

 

具体复盘,原油经历了周四和周三的暴跌,我本以为周五会有所回调,于是在56附近陆续开了一些原油的多单。

 

第二天7点左右,原油市场就突然异动下跌,我的单子浮亏近2000美金!被之前的盈利冲昏了头脑,加上自己对亏损的不甘心,我竟然决定直接满仓做多原油!

 

按照当时400倍杠杆,也就是只要波动0.25%,或者说是0.14美元/桶,我就会爆仓。显然,这是在博傻,而且全然不顾任何资金管理要求的“自杀式交易”,甚至说完全是一定要把钱亏光才肯善罢干休。

 

原油后来一度下跌,我也似乎是撞了南墙才肯回头,爆仓后便开始懊悔自己的冲动。花了四天时间,我慢慢从惨败中恢复过来,现在也发誓不要在情绪急躁时做任何的交易决策!

 

我也开始更加认同我之前的两个信条——资金管理和程序化交易。

 

首先是资金管理方面吧,一般亏损越严重的人对他们的仓位和资金管理方法越避而不谈,而且他们很少注意如何去控制风险。

 

其中一个原因是他们对资金管理的重要性理解的不透彻,另一个原因是他们太相信图表和一些技术面的分析。

 

然而,由于他们对运用高杠杆的风险全然不知,交易之前不计算头寸规模,而是非常迫切的想要在市场上赚一大笔钱就跑,导致他们偶然会有一次侥幸获利,但只要行情一逆转,就直接把他们深深埋了进去。

 

而行情逆转几乎是每天都会发生的,交易员却不能希冀自己每一笔交易都能侥幸,这也就注定了不懂资金管理的悲剧。

 

其次是程序化交易的重要性,在做出一个交易决策的时候,同一个人可能就会有千万种方式。

 

之前我看过什么双均线通道、海龟策略的唐奇安通道和之前群里面好友提到裸k看行情,甚至有些人单单凭直觉交易,以及还有一些人听信他人,和看月相交易的玄学家… …

 

交易方式的千奇百怪、交易策略的随随便便,这就表明了它们有时候能起一定的效果,有时候就白白地亏损,而这些究其根源是运气决定的。随意进场和随意离场的行为,也让他们的交易变得非常危险。

 

我们对这个世界的认知因人而异,甚至说,同一个人在不同情境下,对同一事物的看法也有着天壤之别。

 

就拿简单的波浪理论来说,有的情况下看到的是第五浪下跌行情中的第三浪小幅上涨,有时候却认为市场已经探底,即将迎来新一轮的快速上涨行情。

 

在这种情况下,为了避免干扰,我们就需要自己开发或者是购买一个和自己交易风格相似的程序交易系统,一般用在外汇平台的被称为EA。

 

EA始终如一地按照原来的交易策略,也就是我们之前用C语言编写的程序,来执行进场和离场交易,极大程度地避免了交易员自身的因情绪变化而造成的主观判断,形成了一个强有力的系统。

 

当然,这个系统也会有被人为干预的时候,也就是你挑选自己认为是最好的交易,而频繁不按照交易系统的原则去交易,往往就因为暂时的亏损放弃了交易,而错失了后面更大的系统盈利机会。

 

记忆最深刻的是,我去年就编写了一个EA进行交易,首先是一开始就有几次小亏损,这让我有一些焦虑和失望。

 

不过不久后就迎来了一次非常顺利的盈利,并且带给了我非常可观的浮动收益。但之后行情又开始急剧变化,造成了浮动盈利的缩水,当时我就立马决定平仓不干了。

 

然后问题就出在我平仓后不久,市场突然逆转,若按照原来的EA交易已经获利颇丰,但由于我人为的干预,让这笔交易失败告终。

 

所以今天重启EA交易时,我选择把他们挂到远程服务器上面,通过减少每天查看他们的频率,来降低我认为干预的可能性。

 

最后,我还是想要重申一下我的两大信条:资金管理的重要性大于技术面分析,程序化交易的可靠性大于主观交易。技术面拼的是概率,而资金才是立足之本。同时,程序化交易能简化交易过程,减少主观交易员在非理性造成的毁灭性亏损。  

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