首先,我们要知道,油价与黄金价格走势总体是一致的,是正向关联的;但两者短线走势和阶段性走势会有差异。当金价和油价走势出现明显偏差,甚至走向相反时,绝佳的套利机会就来了!

原油波动率

一个品种在不同时期其波动水平会发生一定的变化,对于投资者而言,波动剧烈意味着投资机会多,因此期货价格的波动率水平是衡量其投资吸引力的重要指标。由于国际油价受到战争、地缘政治、货币支撑、美元走势、金融危机、天气等诸多因素的影响,因此历史上国际油价的波动表现较为剧烈。

散户必读:原油对冲套利

下面介绍原油套利方式:

01

联合套利

即两个价格相互关联的品种,行情走势基本趋同,利用两者间价差相对稳定的变化,进行对冲交易,从而套取盈利的交易方式。

通过精准快速的大数据分析,实时监控布伦特油(Brent)和美原油(Crude)两个关联品种价格变化,判断最佳进场点,在两者价差合适建仓时,一个买涨一个买跌,并持续监控,直至价差合适出场,平仓解锁对冲订单,从而获利。

由于是对冲锁单交易,因此受行情波动影响较小,盈利情况也比较稳定。 

02

策略稳健低风险

(1)对冲交易

两个品种,做单方向相反,分别做多和做空,手数相同,在两者市场报价涨跌幅趋同的前提条件下,对冲订单盈亏相抵,基本不受行情波动、新闻、滑点等因素影响。

(2)大数据支撑

结合大数据分析统计以往10年间,两个原油品种的基差(价差)波动变化的数据 , 分析得出基差波动的区间。

例如,在某段时间内, 基差波动一直在 4.1 ~ 7.1 区间内,如此,以历史大数据作为参考,排除中间未确定区域不做单,只要确保交易账户的保正金在区间内的两种极端情况下仍然足够,只在两端交易,等待基差回调,从而获利。

(3)风险在哪里?

风险在于,当基差波动较小时,持仓时间较长时, 用户手动加大做单手数,导致基差波动走向极端时,交易账户保正金不足以支撑较大手数的持仓订单,导致持仓订单被强平并直接造成亏损。

因此建议根据仓位大小选择合适的手数和策略进行交易,并使交易账户的保正金尽可能多,才能稳定盈利。  

03

做单原理

(1)基差缩小盈利

即Brent(布伦特油)做空,Crude(美原油)做多,基差拉大时建仓,基差缩小时平仓获利;

(2)基差扩大盈利

即Brent (布伦特油)做空,Crude(美原油)多,基差缩小时建仓,基差扩大时平仓获利; 

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