价格波动的耗散结构小论        

   记得看过这样一句广告词——“结构决定空间”。这是房屋开发商常用的一句广告词。我曾细细品味这句话,并从中领悟到了很多跟房屋毫无相关的内容,那就是价格波动中的结构。看似平常的话,却对价格波动中的结构具有画龙点睛的妙用,甚至是关键性的词句。

    股市/期市或者外汇市场的价格波动中,在不同的周期级别下,有很多的端点,这些端点是确定价格波动结构的重要标识。它们所处的绝对或相对时间以及价格高度,决定了当前交易品种的结构状态。

    股市/期市或外汇市场的价格波动结构绝不是象大多数认识价格波动结构的人所认为的那样,是一种平衡的结构体系,而是一种远离平衡的结构体系,既非平衡结构,更确切的说,价格的波动结构是一种耗散结构。

    耗散结构理论是物理学中非平衡统计的一个重要分支,它是由比利时科学家伊里亚?普里高津于20世纪70年代提出的,由于这一成就,普里高津获得1977年诺贝尔化学奖。对于不熟悉或者完全没有听说过耗散结构的朋友,我想先举几个例子,让大家有个对耗散结构有个感性的认识。

     以自然现象为例。天空中的云通常是不规则分布的,但有时蓝天和白云会形成蓝白相间的条纹,这是一种云的空间结构。容器装有液体,上下底分别与不同温 度的热源接触,下底温度较上底高,当两板间温差超过一定阈值时,液体内部就会形成因对流而产生的六角形花纹,这就是著名的贝纳德效应,它是流体的一种空间 结构。在贝洛索夫—一萨波金斯基反应中,当用适当的催化剂和指示剂作用于丙二酸的溴酸氧化反应时,反应介质的颜色会在红色和蓝色之间作周期性变换,这类现 象一般称为化学振荡或化学钟,是一种时间结构。在某些条件下这类反应的反应介质还可以出现许多漂亮的花纹,即萨波金斯基花纹,它展示的是一种空间结构。在 另外一些条件下,萨波金斯基花纹会成同心圆或螺旋状向外扩散,象波一样在介质中传播,这就是所谓化学波,这是一种“时间一一空间”结构。诸如此类的例子很 多,它们都属于耗散结构的范畴。

  行文略简,从上面的例子中,我们大致可以看到耗散结构体系至少包含以下几个方面的内容:

1.    耗散结构体系是一種开放体系,只有开放体系,才能与外界进行物质/能量的交换,从而使结构体系形成有序态。这種有序态是高级的结构有序态,是一種非平衡结构。价格波动结构就是一種具有开放体系的耗散结构。由于受到外界各種非线性价格变动因素的刺激,当前的价格结构为适应新环境的变化,而改变当前的价格结构,形成新的结构。这在一个非开放的,封闭的系统内是不可能实现新老结构的更替的。价格波动的耗散结构就是当前价格结构与外界非线性价格变动因素的不断信息交换中,不断的/阶段性的/有层次的形成新的有序的耗散结构体系。

2.    耗散结构必须是包含大量的系统基元或者多层次的组成成分。如贝纳德效应中的液体包含大量分子。天空中的云包含有由水分子组成的水蒸气、液滴,水晶和空气,因而是含有多组分多层次的系统。交易市场中,众多的交易者就是耗散结构中的系统基元。他们所掌握的资金的大小和对市场的不同认识,决定了他们对买卖方向的不同的判断,而造成了一个“非线性”的对当前价格结构的外界信息输入体系。微观上,所有交易者个体的交易行为是随机的,不可预测的,但宏观上,这些随机的因素在刺激价格结构运动中,必然会在某个临界点上突变,产生有序的结构。这是众多随机现象偶然性到必然性的跃迁。这是耗散结构体系在临界点突变的必然。依此,我们可知,这个临界点(也就是端点)包含着重要的市场信息,对于不同周期结构的端点的分析,是我们把握价格耗散结构的重要途径。

3.    产生耗散结构的系统必须处于远离平衡的状态。平衡结构是一種死的结构,只有非平衡结构才是一種活的结构。这里,我举个平衡状态的例子。假定一个暖水瓶是完全隔热的,里边放入温水,盖上瓶塞,其中的水不再受外界任何影响,最后水就进入一種各处温度均匀,没有宏观流动和翻滚且不再随时间改变的状态,叫平衡态,相应的结构称为平衡结构。如果把瓶塞打开,用细棒搅拌瓶中的水,这时系统内發生翻滚流动,脱离平衡态。但若重新盖上瓶塞,经过足够长时间,系统又将不可避免的回到原的平衡态,仍不会有耗散结构产生。耗散结构与平衡结构有本质的区别。平衡结构是一種“死”的结构,它的存在和维持不依赖于外界、而耗散结构是个“活”的结构,它只有在非平衡条件下依赖于外界才能形成和维持。由于它内部不断产生熵,就要不断地从外界引入负熵流,不断进行“新陈代谢”过程,一旦这種“代谢”条件被破坏,这个结构就会“窒息而死”。所有自然界的生命现象都必须用耗散结构来解释。我们说任何一只股票有它的股性,每一个期货交易品種都有它自身的特性,不论是股票/期货还是外汇的交易品種,它们每一个都是鲜活的个体,只要你有足够的想像力,完全可以把它看作一个活的生物体。任何的生物体的新陈代谢都属于的耗散结构体系,价格的運行也末能旁外。

4.涨落现象,在物理学中,某一体系中相关物理量,如温度、压力、浓度等某个变量的行为与其平均值發生偏差,体系就会出现涨落或起伏的变化,如此才能启动系统间各物理量的非线性的相互作用,使体系离开原来的状态,發生质的变化,跃迁到一个新的稳定的有序态,形成耗散结构。因此,涨落是一種启动力,涨落导致有序。涨落主要是由于受到体系内部或外部的一些难以控制的复杂因素干扰引起的,带有随机的偶然性,然而却可以导致必然的有序。价格的涨落是市场中持不同意见的交易者博弈的结果,当某種涨落达到一定的临界点,系统便跃迁为另一種状态。既原来是上涨,变为下跌;原来下跌,变为上涨。所有的性质的变化在临界点發生,这就是价格运动中的拐点。

综述以上各点概括起来说,我们可以得出,所谓耗散结构就是包含多基元多组分多层次的开放系统,处于远离平衡态时在涨落的触发下从无序突变为有序而形成的一種时间,空间或时间——空间结构。依此,价格的耗散结构就是:市场是包含众多持不同意见交易者的一个开放系统,当前价格结构在非线性的外界信息刺激下,在临界点發生突变,从原先的结构脱变出新的和在时间和空间上有序的时间—空间结构。

长期的对自然规律和价格演变结构的考察,使我认识到价格的耗散结构主要包含以下几点:

1.在价格运动的耗散结构中,时间是决定性因素。时间结构的临界点就是价格运动耗散结构的拐点。所以,我有一个重要的论句是“时间决定结构,价格决定趋势“。

2.价格的耗散结构是分层次的。大级别的结构时刻影响小级别的结构,因此大级别的临界点对小级别的临界点有制约作用。级别越大,制约力越强。

3.既然是一種结构,它们必然存在着某中结构演变的规律。这種规律是我们推算临界点的重要依据。

4.价格的耗散结构其大无外,其小无内。大可以是年,小可以是分钟、秒。

5.耗散结构是的活的结构体系,它根据外界信息刺激的强弱而适时的顺延或改变当前结构。因此,不同级别的临界点是事先可确定的概率事件,而不是唯一。

当然,除了上面的几点外,还有很多要点,不过我认为上面几点最重要。关于价格运动的耗散结构我在这里小叙一下,给大家一个引子,希望能引起大家的思考。我也愿意和大家交流看法。 

我们今天说的重点不是利用时间去预测走势,因为所有的预测都是建立在主观交易的基础上,的说白了都是逆势,趋势为王,逆势而王,天字号第一原则顺势而为更是是交易的核心本质,而如何利用时间空间这个东西在市场里获取巨大财富的交易方法,是我们接下来要说的重点。 

专业的交易者都有一套自己的交易系统,在他们的交易系统中基本上都会确定交易级别,但是很多新手乃至一些老手对时间级别这个东西还有很多人存在各种疑惑和疑问。所以做交易不仅仅是预测价格和走势,如果能弄懂里面的结构和空间,那么对于盈利的空间和时间都会有个预期,就不会出现拿不住单的情况!

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