今天我们主要应用均线流和点、线,来构建一个交易系统。

大家应该都知道斯坦利克罗的均线流交易法,以及鳄鱼交易法等方法,就是离散做多,粘合止盈或止损,越简单的系统越有效,好,我们就用这个方法,先设定一些规则。

1、均线流选取MA5、MA10、MA20,三根均线离散视为单边趋势开始,三根均线粘合视为震荡开始。

2、震荡必有高低点,按道氏理论所述,高低点有且只有一个(震荡是程序化最难识别的,所以主观识别震荡区间优势更大,且相对稳定,但必须设定参照标的,譬如均线粘合,K线价格互相包含)。

3、在操作周期内,单根K线收盘价上破震荡区间高点开仓做多,止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

4、在操作周期内,单根K线收盘价下破震荡区间低点开仓做空,止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

5、单边趋势开始、并且建仓成功,持仓跟进应用两种止盈方式。

6、在长周期方面,前方没有相对高、低的阻力支撑位,那么应用盈利目标止盈法,譬如我预设目标为保证金翻倍止盈,那么在保证金翻倍之前,只有一种信号让我提前止盈,就是三根均线粘合,行情走入震荡。

7、在长周期方面,前方有相对高、低的阻力支撑位,那么应用点位目标止盈法,譬如我预设价格运行到阻力支撑位时无条件止盈,那么在价格触碰点位之前,只有一种信号让我提前止盈,就是三根均线粘合,行情走入震荡。

8、终上所述,三种止盈方法取其一,哪个方法出现信号,就严格执行。

好,设定好这些规则,一个相对简单但期望值为正的交易系统就成形了。下面开始举例。

均线流区间构造的交易体系详解

这波TA走势,在C点三根均线出现粘合,按规则,行情陷入震荡,震荡以高点A和低点B构成一个区间,我们下一步的交易策略就是:单根K线收盘价上破区间做多,下破做空。

随后,D点下破区间,做空,F点K线收盘价回到区间内,按规则止损,此时,震荡区间扩大为以A为高点,E为低点的区间,我们下一步的交易策略就是:单根K线收盘价上破区间做多,下破做空。

G点是根小阳线接一根小阴线,但G点是高于A点的,如果你严格执行系统,在此处会面临一笔小止损。随后,收盘价H点高于G点,做多。

做多后是浮盈状态,行情持续运行,第一目标位为“前高目标位”,从H点到“前高目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的,所以,在价格到达前高目标位之前,除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈,否则,就要持仓到前高目标位止盈。

随后,I点并未触碰前高目标位,而J点直接上破前高目标位,那么,我们持仓直至K点,三根均线粘合才止盈。

一共三笔交易,盈利220点,亏损30点,盈亏比高于7:1,是非常理想的成绩,并证明了系统的有效性。

我们再举个例子。

均线流区间构造的交易体系详解

这波郑棉走势,在C点三根均线出现粘合,按规则,行情陷入震荡,震荡以高点A和低点B构成一个区间,我们下一步的交易策略就是:单根K线收盘价上破区间做多,下破做空。

随后,DK线最高价上破A点,但收盘价低于A,所以不做多,但震荡区间上沿扩大到D。

随后,EK线最低价下破B点,但收盘价高于B,所以不做空,但震荡区间下沿扩大到E。

F点收盘价下破E,开仓做空,第一盈利目标位为前低目标位。从F点到“前低目标位”的盈利是不足以让保证金翻倍的,所以,在价格到达前低目标位之前,除非收盘价格回到区间内止损或三根均线粘合止盈,否则,就要持仓到前低目标位止盈。

G点单根K线直接下破前低目标位,继续持仓,直至保证金翻倍止盈或三根均线粘合止盈。

H点三根均线粘合止盈。

好,系统就讲这么多,但足以证明这个系统的期望值为正,但还是有优化空间,比如止损方式可以变化,均线级别可以变化,止盈标准可以变化等等,但基于这个框架打造,盈利效果也不会差。

我们都知道交易要有一致性,初学系统前期就是机械性的做重复工作,对理论性的东西没有融会贯通的时候,就是要不断尝试。

强大,来源于犹豫时,对本心的坚持。本心就是你的交易系统,在二级市场你能否战胜大多数交易员,能否成为韭菜收割机,靠的就是它。所以,对于交易系统来说,要么别应用,要么别怀疑。  

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