海龟交易法则重点梳理

海龟交易法则重点

我之所以想到看海龟交易这本书,和最近期货的行情有很大关系,大宗商品正在经历数年一遇的持续大暴跌,对于任何使用日间右侧趋势交易的人来说,这几天帐户肿的自己都快不认识了。对了,我有必要先讲讲什么是右侧交易,有好多新来的粉丝都问过,我拿鼠标画个图讲解,不要嫌糙,搞懂就行。

海龟交易法则重点梳理

 

这图看明白了吧,左就是最值出现前提前交易,右就是最值出现后滞后交易。一开始我想当然的觉得左侧交易是王道,后来我认为右侧交易才更有把握赚到钱,但是随着交易经验的增加,如今的我觉得每一个人的性格不一样,适合走的路也各不相同,勉强不来的。     所以诸位在读海龟那本书的时候,千万不要带着一种阅读经典著作的崇拜感,或者是长期亏损后抓住回本救命稻草的感觉,里面的那套交易系统全世界很多人都知道,但不见得这些知道的人都能赚钱,读书的重点在于领会右侧交易的精神以及交易纪律的重要性。     退一步,如果你从一开始就觉得书里讲的,以及我讲的,让你听着很难受,接受不了,那就把这一切都当个屁放了,然后继续欢快的左侧交易,只要你能赚钱怎么搞都是对的。

 

海龟交易法则内容     

 首先要说明一下,因为粉丝里绝大多数都是A股股民,所以我在讲解的时候会尽量讲对A股有操作意义的部分讲,反向做空之类的就不提了。  

海龟什么时候买卖?  

有两种交易策略:  

中线策略是盘中股价突破20日最高价就买,跌破10日最低价就卖;  

长线策略是盘中股价突破55日最高价就买,跌破20日最低价就卖,  另外有一个屏蔽器,当55日线在300日线下方的时候,就算发出买入信号也不买。  

 

中线和长线策略各有优劣,具体挑哪一种要看你对交易频率的喜好。  

需要注意的是卖出策略除了上面说的跌破10/20日最低价外,还有一个补充的止损条件比较复杂,TR和N的计算,大致意思就是单次建仓后,亏损帐户资金的2%就割肉。   

如果你只想简单了解海龟交易法则,上面这些就差不多了,是不是觉得很简单?完整的海龟法则比这个复杂多了,涉及到很精密的舱位控制,下面我讲细一点,你如果有耐心最好花点时间看懂,多学点没坏处。如果你实在太懒,囫囵吞枣直接跳到下一节看好了。   

 

 海龟法则会计算每一个要买的股票的活跃程度,这个活跃程度用ATR和N值来表示,这是整个法则的核心之一。   

   TR是真实波动幅度的缩写,公式是=max(H-L,H-PDC,PDC-L) 

H=今日最高价 

L=今日最低价 

PDC=昨日收盘价 

max的意思就是括号里面的3个数字,取最大的那个   看着复杂其实也不难,我举个例子讲一下,就算算9月30日上证指数的ATR好了: H-L是9月30日上证最高点减去最低点,2365.5-2354.3=11.2  H-PDC是9月30日上证最高点减去9月29日上证收盘点位,2365.5-2357.7=7.8 PDC-L是9月29日上证收盘点位减去9月30日上证最低点,2357.7-2354.3=3.4 max(11.2,7.8,3.4)=11.2。   所以9月30日上证指数的ATR就是11.2。 

会算TR后,N就简单多了,因为N值就是过去20天TR加起来除以20,均值是也。  

海龟算的这个N值,代表了你要买的股票波动幅度有多大,比如创业板指的N值一定比上证的N值大。翻回到前面,海龟把自己的止损设在全仓资金的2%,是因为N值大的股票少买点,N值小的股票可以多买一点,这样更科学,如果你简单粗暴的创业板和上证都买10万,那你就会发现创业板触发止损太敏锐,而上证太迟钝。  

这个N值除了控制舱位外,还在分批建仓时用的到。海龟法则是分5批建仓,第一批是在突破20/55日最高价就买20%,之后每涨1/2N就买20%,当股价涨了2N后就彻底满仓。  

 

为什么海龟交易很难?

 

不知道是什么原因,大部分交易者都是天然的左侧爱好者,包括我。我也曾仔细琢磨,得出的结论是左侧交易在买和卖的那一刻更容易给人制造一种掌握未来的快感,虽然未来从不受掌控。   正是因为大多数人天生就喜欢左侧,所以从本能上就会抵触类似于海龟这种很明显的右侧交易。根据海龟的规则,突破20天的最高价买入,你买的成本比最近20天所有人的成本都高,心里有点不痛快是难免的。    其次就是海龟交易的正确率很低,按照书里作者说的大概是35-40%,之所以能赚钱,是因为对的时候往往赚很多,而错的时候很快就卖了。这个特征我一点也不奇怪,因为所有的右侧交易都这样。  

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