网格策略，量化交易的核心策略之一

一、网格买卖战略

这是一种仓位战略，用于动态调仓。该大法秉持的准绳是”仓位战略比选股战略更重要”。

所谓网格买卖法（grid trading method），也称鱼网买卖网，指以某点为基点，每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单，设定盈利目的，但不设止损，当价钱朝希冀方向停顿时获利平仓，并在原点位挂同样的买单或卖单。

根本概念

1、底仓价：价钱的规范线，建仓和调仓的重要根据。

2、低吸高抛：仓位控制贯彻低吸高抛，绝不追涨杀跌。下面举个例子：

操作：在底仓价的左近，我们依据网格的大小，比方每跌3%按仓位买入（第一档：买40%，第二档：买30%，第三档：买20%，第四档：买10%）。

要留意的是，这里买卖不是绝对的定量，而是调仓到对应仓位。假定第一次跌破3%，然后上涨到5%时，是不操作的，由于下跌时只建了40%的仓，而上涨5%的仓位是60%，不够抛出。

二、网格买卖的特性和局限

1、底仓价钱设定：若没有在平安边沿内设定底仓价钱，而在估值顶部设立底仓价钱，则风险极大，会构成很大损失。

2、牛市表现不佳：分散的仓位战略，没有根据价钱形态来修正网格，都可能在牛市中跑输大盘，降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。

3、买卖规则不灵敏：可能使一些重要的打破支持或阻力位置的买卖点被疏忽在网格之外。