交易入场信号就是交易策略系统的核心发动机,根据入场信号的特点和交易目标,我们需要有配套的策略来搭配使用,让交易信号发挥应有的交易效果。 

入场信号的标准

入场信号包含 :入场标准,盈利能力 ,存在的风险、机会等因素。交易信号各不相同,无法做到讲解面面俱到,但不管交易信号有多少,都可以 分为这两种类型 :

一种是趋势型,即需要等待很长的时间才能够获 得不错的利润。

一种是短线类型 ,出现频率较为频繁,获利空间 有限,依靠一定的胜率来获取整体的盈利。无论哪种交易类型,筛选信号的参考标准都是一样 的,一共分为6个要点。

信号筛选的参考标准为 :成功概率,盈亏比,时间效率,适用舒适度,识别度,统计数据的结果。

以短线信号为例,一般具备这些特点:成功概率偏高,盈亏比可以一般,时间效率高,舒适度偏紧张,识别度高。

1、成功概率通常高于60%。有一些短线交易方法,有时候能够连续的获利,也会连续的出错,实际 上要看一段时间的整体数据,至少是3个月以上的 近期实战数据,这个时间越长越有参考价值,外汇市场3个月时间能够覆盖多空趋势行情和震荡行 惰,通常短线胜率应该至少在60%以上,外汇市场每天产生连续的单边行情并不多见,更多的是美盘上涨 ,然后第二天亚盘 、欧盘出现回落,类似这样的震荡行惰,或者震荡型单边行情。所以 为了规避风险,短线交易的目标就是短期获利, 盈利空间通常以日内结算为标准居多。

在桌球比赛中,通常会优先选择击打比较容易打 进的球,因为胜算大才能提高成功率。短线交易 也是如此  要选择成功率高的信号。

2、盈亏比的考虑。前面有 了胜率作为保障,短线 的盈亏比接近1:1也是可以的,盈利不一定要远远 大于亏损。如果把盈亏 比固定下来,胜率高则盈 利率高。

对于短线的风险,也分为两种设置风格,一种是浮动亏损到达一定的百分比才会止损,通常交易者不设置止损,比如有的可以接受10% 的浮亏 , 他会在浮亏到达心理线的时候手动平仓 ,产生这 种方法的原因是,通常信号能够表明价格最终会 到达止盈 目标位,但是过程可能会出现一定的回 撤,所以为 了避开被止损,就需要设置较大止损 或设置心理止损。值得注意的是,近几年来市场 黑天鹅事件并不少,不设置止损就存在爆仓风险

另一种是单笔设置较小的止损线,止损的点数与 盈利的点数持平或者略微低于盈利 目标,比如计 划盈利100美金,最大单笔止损是30-80美金之 间。通常这类信号成功的特点是进炀后基本没有 多少回撤,很快出现单边行惰,如果出现回撤, 那么这一单亏损的概率很大,这样的信号就需要 设置明确的止损线。这类信号的胜率通常要很稳 定,至少在60% 以上的成功率。

交易者要提高盈利能力 ,可根据实际数据来修改 信号的止盈 目标,比如之前设置22点盈利,如果 在实际数据中,所有的成功机会最低都产生了26 点的盈利,那么就可以将这个信号的盈利目标调 整为26点。

3、时间效率与个人期望匹配。有些信号持仓的时 间快的可能只需要几秒钟比如遇到了数据行情 等市场波动大的时候出现信号会快速获利。稍微慢一点的节奏 ,也会在几个小时内完成结算,如果到第二天都还没获得盈利,则亏损的概率就会 加大,所以一般短线交易者会在几个小时内做出 单子去留的决策。

很多短线信号一般需要几十分钟到3个小时之间到 达 目标位,交易者也要注意调整 自己的节奏感 。 很多成熟的交易者一般在入场后,设置好止损和 止盈线,并不会花时间去盯盘,而是等待结果, 这需要交易者要有大局观能够时刻清楚自己是 在做可量化的模型,注重整体的盈利结果。 

越适用越舒适越好。经常有人主动和我说某个 方法特别适合他,一位做趋势交易的朋友说因为 没有时间看,只能白天偶尔看看,要一直盯着 做不到注意力那么集中所以不适合短线。也有 人可以每天晚上无人打扰的安静看盘,希望把握 每天的短线机会 ,做完一单然后去休息。其实无 论哪种信号,只要适合自己的就好。再好的信 号,如果你不能匹配所需要的专注力和 时间,那还不如重新再找。

5、识别度要高。优质的信号是很容易识别的,一 些好的短线方法在界定信号是与不是的时候非常 清晰,通常这类信号同时满足2-3个以上的条件即 为信号确认,一天会产生一次到二次机会,对于部分条件满足的,可以当下马上筛除掉。所以交易者如果遇到这样的信号只需要完善其他细节 , 如果信号一直让自己产生犹豫,则需要优化信号 或者添加辅助信号,或者重新选择信号。 

6、统计数据的结果参考。信号是为了盈利,实战数据也好,复盘数据也好,要盈利才行 ,如果结果是亏损的,那么继续优化,连续优化的结果侬然是亏损,就可能要替换信号了。如果是盈利率 不足,就去优化信号,比如增加辅助信号或者改善盈亏比值,来提高胜率或者盈利因子的数值。

以上就是筛选信号从六个方面考量的关键点,信 号好不好,需要用过一段时间,通过数据才知道 效果,任何信号的长期使用都离不开初期阶 段的 打造,试用、总结、优化的过程 ,筛选信号的细节,优化信号的能力,通过一系列的分析来平衡 风险与回报的关系。入场信号初步确立,那么整体的交易策略系统其他的元素也要相对应的与之匹配。   

信号的筛选与优化结合好整体策略系统 

信号的筛选或者优化,比如参数的改变,加入一 些新的辅助信号,目的都是为 了提高盈利能力, 减少错误率。

用趋势分析的类型再次筛选信号。比如一个短线策略系统的市场分析因素主要看近期几天的走 势,以及日内的市场观察热点作为主要参考,如 果优化后的信号盈利能力没有提升,那么可以从趋势分析的角度来对日内信号再进行细分,如果信号在趋势行情中表现较差,在震荡行情中表现较好,则在信号出现后再次筛选一次,选择去做 震荡行惰,放弃趋势行情的机会,再结合数据来看结果是否有新的变化通常减少错误也等于是 增加了盈利。  

用仓位提高盈利能力。如果一个信号的表现是属 于非常稳定型的,资金回撤率很低,连续出错的 概率很低,这时如果需要提高盈利率,可以不去调整入场信号的细节 ,而只需要增加单笔交易仓位即可提高盈利能力,要注意每次的仓位大小要保持一致。

另外还可以使用仓位管理的策略来弥补,借助 期的历史数据,如果连续出错两次的概率低于错,一次后会正确一次的概率那么可以选择在错误 一次之后的下一次交易中进行加仓操作来获得更 大盈利,这样交易的次数越多,则整体收益相对会提高。

换品种等于重新设计一款策略系统。如果一个信 号在一个品种的表现通常较好,但是换一个不相 干的品种,无论做对冲还是为了增加整体获利能 力 ,最好是重新开立账号,建设新的策略系统。 通过这个信号的复盘或者实战 ,要得到全新的数据来证明信号有效,但通常因为品种特点不同很 难完全照搬,所以这个时候基本上要对信号的大 部分细节进行调整,比如交易时段 、指标的数值 改动、盈利点的大小,仓位的大小等都需要过一过数据的筛子 ,优化后得以匹配整个系统的目标。

信号的适用范围一旦改变系统相关元素的策略全部都要改变。选择了一种类型的信号,就等于选 择了分析的趋势类型,做短线交易的策略不能做 成了长线策略,长线策略也不能因为最近震荡行 情较多变成了短线策略。分析市场的标准永远还 是围绕这个信号来服务 ,否则就本末倒置 了,很 难有好的结果。例如大部分做短线交易的,只需 要考虑过去几天的走势图,而不需要考虑更大周 期的走势,做趋势交易的信号,分析时注意避开 短期因素的影响对判断的干扰。不能用一种分析 方式贯穿不同类型的交易信号。 

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