我认为每一位成功的投资大师,最终都形成了一套符合自己投资理念的期货交易模型或者说是期货交易系统。 

什么是交易模型呢?我认为交易模型就是在你经过长时间的理论学习,实战,艰苦探索思考,最终悟出了市场运行的内在规律,进而形成了自己对这个市场正确的认知形成了自己的投资理念。然后在这以投资理念的指导之下,运用现代技术分析工具或者自创的技术分析工具构建一整套的技术工具系统用来践行你的这一正确的投资理念,这一整套的技术分析工具构成的系统就是一个交易模型。它是对你的交易理念的践行,是对这个市场价格运动的最深刻的最本质的内在规律的表征,而且它的表征具有时间上的普遍性和品种上的普遍性,也即它在任何时间任何品种上都是价格最本质运行规律的外在描述,只有描述准确程度上的差异,而没有本质的偏差.

交易模型与普通的技术分析工具的联系与区别是什么呢?交易模型它是对市场最本质最深层次的内在规律的挖掘,是对投资理念的践行,是对最深刻规律的描述,而一般的技术分析工具是对市场整体规律的一个分支规律的描述,它描述出的也是市场的规律,但是不是最普遍的和内在规律。市场从建立到最终消失这一过程中,有一个内在的本质的规律贯穿始终,它随着市场的产生而产生,随着市场的发展而发展,随着市场的消亡而消亡,市场的这一内在规律在不通的时间往往有着不通的表现形式,比如说趋势线所表征的价格运动规律就是市场最内在的规律在这一时间的表现形式.

行文至此,我们不难得知,要稳定盈利就得有一套交易模型,而要形成自己的交易模型就必须有自己的投资理念,而要形成自己的投资理念,就必须对这个市场有最深刻的认识,这其中的每一步都是艰辛的.

最后谈一谈自己对交易模型的评价.首先,交易模型不用太复杂,只要能够践行你的投资理念就好。再次,每一个交易模型都不是完美的,都不是百战百胜的,因为它只是对市场最本质规律对市场主要矛盾的表征,市场这一本质规律在不同的时期会有不同的表现形式,在不同的时期市场的基本矛盾会有不同的表现形式.在实际交易中,在坚持这一模型的基础上,完全可以在恰当的时期运用别的技术分析工具辅助分析.再次,技术分析是科学更是艺术,对于模型的运用也是如此,在量化的模型的基础之上,应该加入盘感艺术的成分,这也许就是为什么一些机械交易模型投资收益不是很理想的缘故吧.

其实有了交易模型,至于止损,止盈,资金管理,价格预测与追随也就有了依据.期货交易的所有问题就都迎刃而解了,因为你开始真正根据客观规律办事了.

这样,我们的工作便有了方向,那就是努力学习探索市场尤其是市场价格的最本质的运动规律,进而形成自己的投资理念,最终设计出一套符合自己交易理念和性格的交易模型,达到我们的终极目标-稳定盈利. 我认为有没有交易模型是衡量一个人交易水平高低的一个重要标准。一个用交易系统来交易的人就像一个人做人做事有原则一样,一般情况下,在现实生活中,一个有原则的人是会受到大家尊重的人.做人要有原则,做期货也要有原则。只去自己模型中的,得到别的技术分析工具认可的那部分钱,超出自己模型的(能力圈–这个词我是看青泽先生的文章看到的)的钱不去挣,何必这么贪呢。这个也类似于在感情中“专一”这个词汇,对感情专一,而不是见一个爱一个往往会得到爱情,生活幸福,反之,可能结果不是很好.

楼上的一位朋友认为程序化交易就是一直在割肉卖,我是赞成的。我认为当你的模型建立起来以后也并不是说当模型发出开仓信号了就做,不是这样的,要是这样机械操作的话,很有可能效果不是很好…

如果在纸上画一个大圆去囊括市场上的所有的钱,那么你的模型就是这个大圆里面的一个小圆,而你要赚的钱是这个小圆里面的更小的一个小圆…… 正如上山顶的道路有千万条,正如成功的道路有千万条,所以稳定盈利的模型有千万个,无论什么模型,无论多么复杂的模型,无论多么简单的模型,只要它是“通往山顶的路”,只要它用自己的形式揭示了市场价格运动的本质规律,就是一个可以稳定盈利的模型,只要顺着一条通往山顶的路,坚持走下去,就一定能够到达山顶,只要用已经建立的反应最本质规律的模型坚持实践下去,总体一定是稳定盈利的。正是这个原因,成功的大师不止一个,大师应用的模型不尽相同,“虽然路不同,但是都是通往山顶的路”. 历届交易大师都认同的一个成功交易的必备要素是前后交易的一致性和统一性。不能今天按照5日均线做一气,后天根据10日均线分析一通,再后来又去从macd上寻找开仓的信号。一会儿做空,一会儿做多。这都是交易不成熟的表现。模型的建立会把你的投资行为固定下来,保证了交易的一致性和统一性以及纪律性。  

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