EA 即 Expert Advisors 的英文缩写,中文意思专家顾问,俗称智能交易系统,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。

一、人工操盘过程
下面我们就以MT4外汇客户端为例,首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程:其步骤如下: 
1、打开外汇交易客户端,选定一种货币对图表; 
2、监视该货币对的K线趋势图,俗称盯盘,寻找开仓或者是平仓的时机,即开仓或者是平仓的条件 
3、如果条件满足,进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓 
4、重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。 
5、如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 
6、若继续交易,重复2->3->4->5步 
7、若不进行交易,退出外汇客户端。

二、机器操盘过程
基于以上的分析,我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能,就是上述的人工操作的1-5步。 这也就是智能交易系统的基本工作过程,所以智能交易系统的工作原理就是由程序员 借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易 指令模拟人类交易员的行为进行下单操作,实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为:盯盘->开仓->再盯盘->平仓,如此循环执行的过程。

关于支持机器自动交易的平台,目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台,由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言,它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口,程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统,从而实现让机器自动交易,既可以减轻人类的工作量,又可以克服人类交易中的一此性格弱点,但目前的EA开发,尚所早期起步阶段,有的还存在缺陷,但相信随着技术的发展,机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。

三、 MQL语言相关知识 
为了实现机器操作,再来看看所需的MQL4语言的相关知识: 

1、掌握MQL4语言的基本语法和程序的构成,及运行流程。
有关语法部分,请读者参看相关的资料,这里略去。 
关于程序的构成,对于一个智能交易系统EA程序来说:主要由三个函数构成分别是: 
init():初始化函数,负责程序变量及数据初始输入;只在程序调入时执行一次,一般不用重写内容。 
deinit():反初始化函数,负责程序退出时,将数据从内存中清除;只在程序退出时,执行一次,一般不用重写内容。 
start():开始函数,也即程序的主函数,负责EA程序 的全部交易执行过程,实际上他是一个EA的交易管理与执行函数。每隔一定时间,一般几秒之内,执行一次,就是循环执行,起到程序退出时终止。 
运行流程:启动EA后,程序的INTI()开始执行一次,–>然后 START()循环执行—>最后退出EA时deinit()执行一次。

2、MQL4中与交易相关的交易函数: 
开仓函数: 
int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, void comment, void magic, void expiration, void arrow_color) 
这个功能主要应用于开仓位置和挂单交易. 
参数: 
symbol – 交易货币对。 
cmd – 购买方式。 
volume – 购买手数。 
price – 收盘价格。 
slippage – 最大允许滑点数。 
stoploss – 止损水平。 
takeprofit – 赢利水平。 
comment – 注解文本。 
magic – 定单指定码。可以作为用户指定识别码使用。 
expiration – 定单有效时间(只限挂单)。 
arrow_color – 图表上箭头颜色。如果参量丢失或存在CLR_NONE价格值不会在图表中画出 
平仓函数: 
bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color) 
对定单进行平仓操作。如果函数成功,返回的值是真实的。如果函数失败,返回的值是假的。获得详细错误信息,请查看GetLastError()函数。 
参数: 
ticket – 定单编号。 
lots – 手数。 
price – 收盘价格。 
slippage – 最高划点数。 
Color – 图表中标记颜色。如果参量丢失,CLR_NONE值将不会在图表中画出。 
定单修改函数: 
bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, void arrow_color) 
对于先前的开仓或挂单进行特性修改。如果函数成功,返回的值为 TRUE。如果函数失败,返回的值为FALSE。 获得详细的错误信息,查看 GetLastError()函数。 
参数: 
ticket – 定单编号。 
price – 收盘价格 
stoploss – 新止损水平。 
takeprofit – 新赢利水平。 
expiration – 挂单有效时间。 
arrow_color – 在图表中允许对止损/赢利颜色进行修改。如果参量丢失或存在CLR_NONE 值,在图表中将不会显示。
四、源码的交易流程分析 
下面的源码是一个基于移动平均线的智能交易系统的代码 ,整个程序非常简洁但EA的功能又非常齐全,实现了完全由电脑自动下单和平仓,整个程序只用了一个START() 函数来实现 。

程序代码分析 参看代码中的相关注释

  1. //+——————————————————————+
  2. //| modifiedEA.mq4                                                   |
  3. //| Copyright ?2008, MetaQuotes Software Corp.                       |
  4. //| [email protected]/* */ QQ:806935610                                |
  5. //+——————————————————————+
  6.     #property link  http://new.qzone.qq.com/806935610
  7. //—- input parameters
  8.     extern   double TakeProfit = 20;
  9.     extern   double StopLoss = 30;
  10.     extern   double Lots = 2;
  11.     extern   double TrailingStop = 50;
  12.     extern   int ShortEma = 5;
  13.     extern   int LongEma = 60;
  14.  
  15. //+——————————————————————+
  16. //| expert initialization function                                   |
  17. //+——————————————————————+
  18.     int init() 
  19.     {
  20.         //—-
  21.  
  22.         //—-
  23.         return (0);
  24.     }
  25. //+——————————————————————+
  26. //| expert deinitialization function                                 |
  27. //+——————————————————————+
  28.     int deinit() 
  29.     {
  30.         //—-
  31.  
  32.         //—-
  33.         return (0);
  34.     }
  35.  
  36. //+——————————————————————+
  37. //| expert start function                                            |
  38. //+——————————————————————+
  39.     int start() 
  40.     {
  41.         int cnt, ticket, total;
  42.         double SEma, LEma;
  43. //—-
  44.         if (Bars < 100) 
  45.           {
  46.             Print("bars less than 100");
  47.             return (0);
  48.           }
  49. //—-
  50.         if (TakeProfit < 10) 
  51.           {
  52.             Print("TakeProfit less than 10");
  53.             return (0); // check TakeProfit
  54.           }
  55. //—-
  56.         SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
  57.         LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
  58. //—-
  59.         static int isCrossed = 0;
  60.         isCrossed = Crossed(LEma, SEma);
  61. //—-
  62.         total = OrdersTotal();
  63.         if (total < 1) 
  64.           {
  65.             if (isCrossed == 1) // 满足空仓条件,开空仓
  66.               {
  67.                 ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point,
  68.                         Bid – TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green);
  69.                 if (ticket > 0) 
  70.                   {
  71.                     if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
  72.                         Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice());
  73.                   } else
  74.                     Print("Error opening SELL order : ", GetLastError());
  75.                 return (0);
  76.               }
  77.             if (isCrossed == 2) // 满足多仓条件,开多仓
  78.               {
  79.                 ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask – StopLoss * Point,
  80.                         Ask + TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Red);
  81.                 if (ticket > 0) 
  82.                   {
  83.                     if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
  84.                         Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());
  85.                   } else
  86.                     Print("Error opening BUY order : ", GetLastError());
  87.                 return (0);
  88.               }
  89.             return (0);
  90.           }
  91. //—- 订单修改,实现动态止盈止损跟踪
  92.         for (cnt = 0; cnt < total; cnt++) 
  93.           {
  94.             OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
  95.             if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol()) 
  96.               {
  97.                 if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened
  98.                   {
  99. // check for trailing stop
  100.                     if (TrailingStop > 0) 
  101.                       {
  102.                         if (Bid – OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop) 
  103.                           {
  104.                             if (OrderStopLoss() < Bid – Point * TrailingStop) 
  105.                               {
  106.                                 OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
  107.                                         Bid – Point * TrailingStop,
  108.                                         OrderTakeProfit(), 0, Green);
  109.                                 return (0);
  110.                               }
  111.                           }
  112.                       }
  113.                   } else // go to short position
  114.                   {
  115. // check for trailing stop
  116.                     if (TrailingStop > 0) 
  117.                       {
  118.                         if ((OrderOpenPrice() – Ask) > (Point * TrailingStop)) 
  119.                           {
  120.                             if ((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop))) 
  121.                               {
  122.                                 OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
  123.                                         Ask + Point * TrailingStop,
  124.                                         OrderTakeProfit(), 0, Red);
  125.                                 return (0);
  126.                               }
  127.                           }
  128.                       }
  129.                   }
  130.               }
  131.           }
  132. //—-
  133.         return (0);
  134.       }
  135. //+——————————————————————+
  136.  
  137.     // 移动平均线多空条件判断,
  138.     int Crossed(double line1, double line2) 
  139.       {
  140.         static int last_direction = 0;
  141.         static int current_direction = 0;
  142. //Don't work in the first load, wait for the first cross!
  143.         static bool first_time = true;
  144.         if (first_time == true) 
  145.           {
  146.             first_time = false;
  147.             return (0);
  148.           }
  149. //—-
  150.         if (line1 > line2)
  151.             current_direction = 2; //up 多头市场 上穿做多
  152.         if (line1 < line2)
  153.             current_direction = 1; //down 空头市场 下穿做空
  154. //—-
  155.         if (current_direction != last_direction) //changed 多空改变 {
  156.             last_direction = current_direction;
  157.         return (last_direction);
  158.     
  159.  
  160.     else        return (0); //not changed
  161.     }
  162.  

五、本文结论
从以上的分析,可以知道,所谓EA,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程, 具体步骤如下:
1、当用户打开外汇客户端程序后,由客户端程序调入用户在系统内已预置好的EA交易系统程序。
2、当EA程序启动后便开始对图表中货币对的K线趋势图,进行监视,寻找开仓的条件;
3、如果条件满足,进行下单开仓(做多或者做空);
4、重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。 
5、如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 
6、若继续交易,EA重复2->3->4->5步 
7、用户若不想让EA进行交易,可通过相关菜单操作设置禁用EA,或者退出外汇客户端。

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